沪深300波动率加权指数报7507.74点,前十大权重包含工商银行等
,上证指数低开高走,沪深300波动率加权指数 报7507.74点。
数据统计显示,沪深300波动率加权指数近一个月下跌0.39%,近三个月上涨1.26%,年至今上涨10.08%。
据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300波动率加权指数十大权重分别为:工商银行、上海银行(601229)(1.55%)、长江电力(600900)(1.54%)、浦发银行(1.5%)、中国能建(601868)(1.45%)、大秦铁路(601006)(1.4%)、农业银行(1.36%)、南京银行(1.36%)、建设银行(1.34%)、北京银行(1.31%)。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比79.43%、深圳证券交易所占比20.57%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看,金融占比37.37%、工业占比16.96%、原材料占比9.70%、公用事业占比9.08%、医药卫生占比7.82%、可选消费占比7.34%、主要消费占比5.54%、能源占比2.62%、信息技术占比1.65%、通信服务占比1.00%、房地产占比0.92%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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